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策略提供者:应许之K

策略上线时间: 2019-05-13
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交易手数

策略测试采用的交易手数

年化收益率

先算取整个测试周期内获得的收益率,再折算成一年内获得的收益率

胜率

盈利交易的次数/总交易次数

平均盈利

总盈利/盈利次数

平均亏损

总亏损/亏损次数

盈亏比

平均盈利/平均亏损

1327.82%43.35% 3311582.1
最近更新时间

策略性能测试最新测试时间

持仓时间

持仓周期/总交易周期

最大连续亏次数

测试周期内出现连续亏损交易最多次数

最大回撤

权益的低点距离前期权益高点回撤金额的最大值

最大回撤比

最大回撤值/前期权益最高值

最大资金占用

测试交易时所需动用的最大资金

2019-09-1133.88%9357681.90%4366


测试周期:2016/06/29 - 2019/05/20

商品:HC (热卷指数)

测试费率:每张合约20元,平仓同开仓。

测试滑点:±1

测试期交易成本:36120元(设置的较高值)

数量设置:每次按固定数量[1手]合约建仓,盈利不加仓

杠杆比例 :10.00%

数据周期:3分钟线   



模型介绍:

1、 本策略针对上海期货交易所热卷指数设计。(所有月份数据加权计算而来)

2 本策略股指IF、IH、IC上表现极为卓越;在铜、螺纹、橡胶、原油、焦炭、PP、乙二醇上亦录得优秀表现;2018年3月以来在PTA、锌上表现也较为出色。

3、本策略实现跨周期,主要抓取3日级别的行情,为能最大限度抓取有价值行情,调用了7个周期数据,实现了形态和均线的共振;并根据牛市和熊市的特征赋予差异化参数设置;策略实现了全自动,无需人工干预;能自动识别趋势与振荡;并在两类形态中分别使用3+3个开仓策略源;每个策略源,皆依托对应的均线间彼此关系判断开仓性质,并赋予不同周期的指标识别。

4、在两类形态中分别使用止盈止损平仓策略源各5个;

4.1、止损(强平):按开仓价格计算亏损超过既定的比率后,于下一根K的开盘价触发止损信号;止损幅度为开仓价的0.4%至0.8%;

4.2、形态平仓:不论盈亏,只要满足技术形态共振的要求,触发平仓信号;

4.3、止盈平仓:只要浮动盈利在对应的区域达到预设值,触发平仓信号;止盈运用了各类鱼钩的原理。凡符合条件的浮赢持仓,无一漏网:暴鱼锐钩、巨鱼宽钩、钩随鱼变、型随鱼变;

5、 持仓期间,不允许同向重复开仓;若有反向开仓必须先平后开。

6.、策略中没有未来函数。开仓和止盈策略中融入了波浪理论、黄金分割、交替原理、均线共振、时空、技术指标共振等多项手段。

 

作者的话:

本套策略命名为“热卷随行1号”,针对热卷而制。【随行,即永远跟随某一周期级别的行情,尽量在追随中捕获最大收益;周期级别决定了期望捕获行情的大小,周期越大,期望值就越大。】

在我眼中,一套好的趋势判断模型必须能捕捉大部分日线级别的主要行情,尤其是针对单商品交易者。会开仓,更要会平仓。那如何评判一套模型系统呢?

1、开仓逻辑必须合理,每一个开仓点,起码肉眼识别要觉得是可行的。至于未来行情剧烈与否,是机遇多寡的问题,与开仓无关。

2、趋势捕捉者不是每天都拥有机会,趋势判断CTA的持仓时间应在15%至50%之间。所以,模型必须有严格的过滤标准,否则模型的胜率和盈亏比堪忧。

3、止损的大小决定了模型捕捉行情的能力,较小的止损会导致极高的开仓频率,所以,止损要设置在一个人性的范畴;止损不同,适用人群也不同,期望值也不同。

4、“让盈利充分增长”,即行情要做足,不能因过早的止盈而错失行情,由此必须引入黄金分割理论、波浪理论,否则,频繁踏空不可避免。

5、每个商品,交割特性不同,市场结构不同,由此波幅、频率、弹性、周期各不相同,必须依据各商品个性特点量身定做止盈策略。

本模型设计初衷并不以捕捉超级行情为目标,重点是抓2日级别趋势行情,开仓策略85%是顺势交易,15%是反手,而所谓的“反手”其实是更大周期的顺势而已。

交易记录展示:

交易记录201612-201908.xlsx


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