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策略提供者:应许之K

策略上线时间: 2019-09-11
2000054000192000833 

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交易手数

策略测试采用的交易手数

年化收益率

先算取整个测试周期内获得的收益率,再折算成一年内获得的收益率

胜率

盈利交易的次数/总交易次数

平均盈利

总盈利/盈利次数

平均亏损

总亏损/亏损次数

盈亏比

平均盈利/平均亏损

1556.61%51.31% 446318892.36
最近更新时间

策略性能测试最新测试时间

持仓时间

持仓周期/总交易周期

最大连续亏次数

测试周期内出现连续亏损交易最多次数

最大回撤

权益的低点距离前期权益高点回撤金额的最大值

最大回撤比

最大回撤值/前期权益最高值

最大资金占用

测试交易时所需动用的最大资金

2019-09-1145.65%61836067.40%27240

模型介绍:

1、本策略针对大商所焦炭期货合约指数设计。(所有月份数据加权计算而来) 本策略命名为“焦炭-追龙 350”,【本策略贪婪追杀趋势,在波动率冲击较高 置信区间时触发,追踪趋势“如蛾扑火,若猩嗜酒”,因依靠过滤条件回避较大 风险区域,依然可以实现较高胜率和盈亏比。缺点是对追在极值的现象无法回避。】

2、本策略在其他主流期货品种表现依然稳定,行情越大收益率越高,但需要 缩小止盈阈值以适应远低于焦炭的波动率。

3、本策略实现跨周期,主要抓取 3 日级别的行情,为能最大限度抓取有价值 行情,调用了 7 个周期数据,实现了形态和均线的共振;并根据牛市和熊市的特 征赋予差异化参数设置;策略实现了全自动,无需人工干预;能自动识别趋势与 振荡;并在两类形态中自动选择使用 1+2 个开仓策略源;每个策略源,在 3 周 期共振的基础上辅以均线和形态共振判断开仓性质,并赋予不同周期的指标识别。

4、在两类形态中分别使用止盈止损平仓策略源各 4 个;

4.1、止损(强平):按开仓价格计算亏损超过既定的比率后,于下一根 K 的 开盘价触发止损信号;止损在趋势和振荡区域分别设置为 1.2%和 0.6%。

4.2、止盈平仓:只要浮动盈利在对应的区域达到预设值,触发平仓信号;止 盈将黄金分割、波浪、时空、交替理论用各类鱼钩的原理体现出来。凡符合条件 的浮赢持仓,无一漏网:巨鱼电杀、暴鱼锐钩、慢鱼宽钩、钩随鱼变、型随鱼变。

4.3、巨鱼电杀:捕获较满意浮赢后(价格的 10%以上)止盈条件变得灵敏, 宁可踏空也决意离场; 钩随鱼变:本策略多空止盈参数阈值设置适中,多头胜率明显高于空头 胜率,这与焦炭多空走势特征有关,由此空单在牺牲胜率的前提下可以获得更大 的盈亏比。

5、持仓期间,不允许同向重复开仓;若有反向开仓必须先平后开。

6、策略中没有未来函数。开平仓策略都融入了波浪理论、黄金分割、交替、 形态与均线、指标的多周期共振等多项手段;日内策略还有量价因子。

7、本模型重点是抓 3 日级别趋势行情,开仓策略 95%是顺势交易,剩余 5% 的反手实际是更大趋势周期的顺势交易。因行情利用率已达到较高值,无需再 增加反手策略。


交易记录展示:

交易记录201612-201908.xlsx


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