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策略提供者:应许之K

策略上线时间: 2019-09-11
72001944069120300 

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交易手数

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先算取整个测试周期内获得的收益率,再折算成一年内获得的收益率

胜率

盈利交易的次数/总交易次数

平均盈利

总盈利/盈利次数

平均亏损

总亏损/亏损次数

盈亏比

平均盈利/平均亏损

1440.02%70.76% 3383450.98
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策略性能测试最新测试时间

持仓时间

持仓周期/总交易周期

最大连续亏次数

测试周期内出现连续亏损交易最多次数

最大回撤

权益的低点距离前期权益高点回撤金额的最大值

最大回撤比

最大回撤值/前期权益最高值

最大资金占用

测试交易时所需动用的最大资金

2019-09-1139.8%7298068.25%4366

测试环境:HC 热卷指数

测试时间:2016/09/22 - 2019/08/13

手续费设置 :按每手合约[5.00]收费

测试滑点:±0 点

测试期交易成本:4130 元

数量设置:每次按固定数量[1 手]合约建仓,盈利不加仓

杠杆比例 :10.00%

数据周期: 3 分钟线



策略介绍:

1、本策略针对上海期货交易所热卷(HC)期货合约指数设计。(所有月份数据加权计算而来)

本策略命名为“热卷-回马枪460”,针对热卷指数而设计。【起名为“回马枪”与尾后针原理相同,在对方泄力的第一瞬间进场,此时有理由相信原有趋势会延续;回马枪止盈让渡回旋更大,交易次数缩减18%,单笔平均利润提升20%。】。

2、本策略在铜CU、锌ZN、螺纹RB、焦炭J、铁矿I、股指IF、IH等品种依然可以获得良好甚至极佳的资金曲线;

本策略在硅铁SF、甲醇MA、PTA、PP、沥青BU等品种表现阶段性优秀;

本策略在股指IC、镍NI等品种表现欠佳。

3、本策略实现跨周期,主要抓取4日级别的行情,为能最大限度抓取有价值行情,调用了7个周期数据,实现了形态和均线的共振;并根据牛市和熊市的特征赋予差异化参数设置;策略实现了全自动,无需人工干预;能自动识别趋势与振荡;并在两类形态中自动选择使用3+3个开仓策略源;每个策略源,皆依托对应的均线间彼此关系判断开仓性质,并赋予不同周期的指标识别。

4、在两类形态中分别使用止盈止损平仓策略源各4个;

4.1、止损(强平):按开仓价格计算亏损超过既定的比率后,于下一根K的开盘价触发止损信号;止损统设为1.2%;

4.2、为避免踏空,未使用形态平仓;

4.3、止盈平仓:只要浮动盈利在对应的区域达到预设值,触发平仓信号;止盈将黄金分割、波浪、时空、交替理论用各类鱼钩的原理体现出来。凡符合条件的浮赢持仓,无一漏网:巨鱼电杀、暴鱼锐钩、慢鱼宽钩、钩随鱼变、型随鱼变。

5、持仓期间,不允许同向重复开仓;若有反向开仓必须先平后开。

6、策略中没有未来函数。开平仓策略都融入了波浪理论、黄金分割、交替、形态与均线、指标的多周期共振等多项手段;日内策略还有量价因子。

7、本模型重点是抓4日级别趋势行情,开仓策略85%是顺势交易,15%是反手,而所谓的“反手”其实是更大周期的顺势而已。


交易记录展示:


交易记录201612-201908.xlsx



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