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企业参与套期保值,除了资金,总面临这样或那样的烦恼。

首先是人才是瓶颈。一个专业期货人才,其培养期在5年以上;一个专业研究员,年投入在40万元左右;且任职时间的长短与岗位技能达标没有必然的因果。

其次是严格意义的套保也有“择时择势”的困扰。存货要保,卖空时遇到牛市怎么办?订单要保,买多时遇到熊市怎么处理?一旦遇到单边逆势,上下游的违约风险和保证金追加风险或将叠加而至,恰恰又衍生了新的风险。

再次是企业总沉醉于小赌怡情,希望在主营之余能额外获得原料价格涨价的快乐。

企业对价格分析的辨识能力有了追求和比较,时刻在寻找所谓的“基本面大师”和“技术高手”,其所寄望的对象只能是---人。基本面认为供求关系影响价格。那先知者们赚钱吗?少,因为市场共识还不够,死在黎明前的概率更大,且,他怎么就认为他获得的基本面是最准确的呢?技术面认为市场行为包容一切。那高手们赚钱吗?阶段性的有,永远的极少,除非他能永远恒定地精力饱满、理性客观、生活平静如水、不应酬、不交流、不为盈亏所动、如机器般严谨、且他之所长正中行情分析要领。

人类只要存在,价格就会有涨跌。道氏理论的拥趸认为永恒的“人性“是“历史会重演”的根本原因。期货不但需要经验和技术,但更需要每次都战胜自己的人性;那有什么比全自动的量化分析模型来替代人工更可靠呢?

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宽客行网由来自大宗商品、IT、金融衍生品等多个领域的精英创立,是一家以商品期货量化分析为基础,以“产业客户套期保值量化模型定制”为市场切入点。宽客行深度挖掘数据,历时七年,通过趋势跟踪模型将自己的分析理念不带人性地展示出来,希望这一成果能发挥出应有的社会价值,能够为产业客户套期保值中“择时择势”增加一个分析依据,解决以下问题:

1.【识别】识别趋势,解决牛熊趋势中“做与不做”的问题;

2.【拆分】拆分大趋势,尽量能捕获一轮趋势中的主升浪;

3.【回避】不值得交易的区间尽量回避,避免无效套保;

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趋势跟踪策略【机构版】-铜-蓝焰-3分钟资金曲线

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趋势跟踪策略【机构版】铜-蓝焰-3分钟月度盈亏柱状图

“与趋势同行”是宽客行的宗旨,宽客行目前推出了8类24套商品趋势策略,覆盖了铜、螺纹、热卷、焦炭等主流交易品种,其特点是:根据各品种的产业特点、周期特性、波动率、市场结构等量身定做;胜率极高,盈亏比出色;实现了跨周期和指标形态共振,追踪3到15天趋势,牛市永不做空,熊市永不做多,只做右侧交易;环境过滤相当出色,只有大约10%到60%的时间有持仓,回避了大量的无效交易;止损设置成产业客户能够接受的范畴,比如铜的止损在300到650元之间; 基于鱼钩原理,设计了多种止盈策略,止盈更多运用了黄金分割和量价时空原理;根据牛熊形态的不同,独立设计了牛市策略和熊市策略。

宽客行网认为模型对产业客户的研习意义远远超过盘面的得失,甚至能为产业客户创造主动迎击获取商机的可能。宽客行网试图成为国内首家将量化模型服务于产业客户的智能投顾类企业,并将产业用户作为其主要市场,希望在客户中物色到优秀的合作伙伴共同驶向另一片“蓝海”----大宗商品货值管理。


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